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銀行如何管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？

時(shí)間：2025-10-12 15:06:39

(資料圖片)

在銀行運(yùn)營(yíng)中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是需要重點(diǎn)管理的對(duì)象。銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行無(wú)法及時(shí)獲得充足資金或無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。以下將介紹銀行管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有效方法。

首先是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建。銀行需要建立完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，明確董事會(huì)、高級(jí)管理層及相關(guān)部門(mén)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)和權(quán)限。董事會(huì)負(fù)責(zé)審批流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)決策。同時(shí)，銀行要制定全面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，涵蓋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制等各個(gè)環(huán)節(jié)。

在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和監(jiān)測(cè)方面，銀行要運(yùn)用多種方法對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)量。常見(jiàn)的指標(biāo)包括流動(dòng)性覆蓋率（LCR）、凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）等。流動(dòng)性覆蓋率旨在確保銀行在壓力情景下有足夠的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)來(lái)應(yīng)對(duì)30天的流動(dòng)性需求；凈穩(wěn)定資金比例則衡量銀行長(zhǎng)期穩(wěn)定資金來(lái)源對(duì)其表內(nèi)外資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的支持能力。銀行還需建立有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控流動(dòng)性狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。

資產(chǎn)負(fù)債管理也是銀行管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。銀行要合理安排資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)，避免出現(xiàn)期限錯(cuò)配。例如，通過(guò)調(diào)整貸款和存款的期限，使資產(chǎn)和負(fù)債的到期日盡量匹配。同時(shí)，銀行可以?xún)?yōu)化資產(chǎn)配置，增加流動(dòng)性較強(qiáng)的資產(chǎn)占比，如現(xiàn)金、國(guó)債等。在負(fù)債管理方面，銀行要拓寬融資渠道，降低對(duì)單一融資來(lái)源的依賴(lài)。除了傳統(tǒng)的存款業(yè)務(wù)，銀行還可以通過(guò)發(fā)行金融債券、同業(yè)拆借等方式籌集資金。

壓力測(cè)試和應(yīng)急計(jì)劃同樣不可或缺。銀行要定期進(jìn)行壓力測(cè)試，模擬不同的壓力情景，評(píng)估銀行在極端情況下的流動(dòng)性狀況。根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果，銀行可以制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃，明確在流動(dòng)性危機(jī)發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)措施，如啟動(dòng)緊急融資渠道、調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等。

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